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滬深300股票指數(shù)波動率預(yù)測有什么用?

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okx
波動率是衡量股票價格變化幅度的指標(biāo)，價格漲跌幅度越大，波動率就越大，風(fēng)險(xiǎn)也就越高。波動率可以用來預(yù)估投資風(fēng)險(xiǎn)和收益。采用30日標(biāo)準(zhǔn)差來計(jì)算波動率，適用于股債平衡策略，因?yàn)樾枰皶r度量股價的波動。滬深300指數(shù)的波動率歷史走勢顯示，波動率處于1.4%左右的中樞水平，根據(jù)3-sigma準(zhǔn)則，一天內(nèi)股價的漲跌幅有68%的概率不會超過1.4%，有95%的概率不會超過上下兩倍的1.4%（即2.8%）。在20個交易日中，滬深300有1天的漲跌幅可能超過2.8%。在股票市場中，波動率大的股票風(fēng)險(xiǎn)較高，而波動率小的股票價格走勢較穩(wěn)定。慢牛行情最適合普通投資者投資，風(fēng)險(xiǎn)相對較小，收益穩(wěn)定。股票的波動率越小，投資價值就越高，股票倉位可以適當(dāng)調(diào)高。風(fēng)險(xiǎn)暴露平價思想是調(diào)整股票倉位大小，來確保股票資產(chǎn)前后時刻的風(fēng)險(xiǎn)暴露大小一致。例如，如果第1天的股票倉位為50%，波動率為1%，那么當(dāng)天的風(fēng)險(xiǎn)暴露水平為500元(=10萬50%1%)，即當(dāng)天的盈虧有68%的概率不會超過正負(fù)500元。第2天要讓風(fēng)險(xiǎn)暴露水平和第1天一致，就要根據(jù)總資產(chǎn)和波動率計(jì)算出目標(biāo)股票倉位?；陲L(fēng)險(xiǎn)暴露平價的股債平衡策略可以計(jì)算出目標(biāo)股票倉位。
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