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滬深300股票指數(shù)波動(dòng)率預(yù)測(cè)有什么用?

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波動(dòng)率是衡量股票價(jià)格變化幅度的指標(biāo)，價(jià)格漲跌幅度越大，波動(dòng)率就越大，風(fēng)險(xiǎn)也就越高。波動(dòng)率可以用來預(yù)估投資風(fēng)險(xiǎn)和收益。采用30日標(biāo)準(zhǔn)差來計(jì)算波動(dòng)率，適用于股債平衡策略，因?yàn)樾枰皶r(shí)度量股價(jià)的波動(dòng)。滬深300指數(shù)的波動(dòng)率歷史走勢(shì)顯示，波動(dòng)率處于1.4%左右的中樞水平，根據(jù)3-sigma準(zhǔn)則，一天內(nèi)股價(jià)的漲跌幅有68%的概率不會(huì)超過1.4%，有95%的概率不會(huì)超過上下兩倍的1.4%（即2.8%）。在20個(gè)交易日中，滬深300有1天的漲跌幅可能超過2.8%。在股票市場(chǎng)中，波動(dòng)率大的股票風(fēng)險(xiǎn)較高，而波動(dòng)率小的股票價(jià)格走勢(shì)較穩(wěn)定。慢牛行情最適合普通投資者投資，風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小，收益穩(wěn)定。股票的波動(dòng)率越小，投資價(jià)值就越高，股票倉位可以適當(dāng)調(diào)高。風(fēng)險(xiǎn)暴露平價(jià)思想是調(diào)整股票倉位大小，來確保股票資產(chǎn)前后時(shí)刻的風(fēng)險(xiǎn)暴露大小一致。例如，如果第1天的股票倉位為50%，波動(dòng)率為1%，那么當(dāng)天的風(fēng)險(xiǎn)暴露水平為500元(=10萬50%1%)，即當(dāng)天的盈虧有68%的概率不會(huì)超過正負(fù)500元。第2天要讓風(fēng)險(xiǎn)暴露水平和第1天一致，就要根據(jù)總資產(chǎn)和波動(dòng)率計(jì)算出目標(biāo)股票倉位。基于風(fēng)險(xiǎn)暴露平價(jià)的股債平衡策略可以計(jì)算出目標(biāo)股票倉位。
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