
計(jì)算A的方差:σ2A = 0.92 × (20%)2 + (30%)2 = 12.24%
計(jì)算B的方差:σ2B = 1.12 × (20%)2 + (10%)2 = 5.84%
計(jì)算A和B的協(xié)方差:COV(A, B) = 0.9 × 1.1 × (20%)2 = 3.96%
以上是計(jì)算A和B的風(fēng)險(xiǎn)和關(guān)聯(lián)性的結(jié)果,其中方差表示單個(gè)資產(chǎn)的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),協(xié)方差表示兩個(gè)資產(chǎn)之間的關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)。