解析：假設(shè)股指期貨合約在4月1日購買，并在6月30日結(jié)束，時間跨度為3個月，即3/12年。使用以下公式計算合約的理論價格：

F(4月1日，6月30日) = S(t)[1 + (r - d)×(T - t)/365]

其中，S(t)是股指期貨合約現(xiàn)在的現(xiàn)貨價格，r和d分別是無風(fēng)險利率和紅利利率。T-t表示合約的到期時間與現(xiàn)在的時間差，以天為單位，除以365，換算成年。在此題中，我們可以利用已給出的數(shù)據(jù)計算，即：

S(t) = 1400（點）

r = 5%（無風(fēng)險利率）

d = 1.5%（紅利利率）

T - t = 3個月 = 3/12年

帶入公式得：

F(4月1日，6月30日) = 1400 × [1 + (5% - 1.5%) × (3/12)]

= 1412.25（點）

因此，答案為1412.25（點）。