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如果實(shí)際交易的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致,勢(shì)必導(dǎo)致兩者未來(lái)的走勢(shì)或回報(bào)不一致,從而導(dǎo)致一定的誤差...?

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準(zhǔn)確的套利交易是指同時(shí)賣出或買入股指期貨合約,并買入或賣出相應(yīng)的股票組合。但如果交易的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致,則會(huì)導(dǎo)致未來(lái)走勢(shì)或回報(bào)的不一致,這就是模擬誤差。因此,在進(jìn)行套利交易時(shí),要確保股票組合與指數(shù)的組合相對(duì)應(yīng),以減小誤差的發(fā)生。
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