滬深300包括許多股票，其中包括000001深發(fā)展A、000002萬科A、000009深寶安A、000012南玻A、000021深科技A、000022深赤灣A、000024招商地產、000027深能源A、000029深深房A和00031G中糧地等。

滬深300指數的選樣標準包括規(guī)模和流動性，流動性更大的股票會被賦予更大的權重。股票權重確定時采用了九級靠檔技術，從指數復制的角度出發(fā)，可以降低股本變動帶來的跟蹤投資成本增加，方便投資者進行跟蹤投資。