1. 保證金制度: 期貨交易需要支付一定比例的保證金比例通常由交易所設定。

2. 漲跌停板制度: 股指期貨有漲跌停板限制，在價格達到漲跌停板時，停止交易或者限制價格波動范圍。

3. 每日結(jié)算制度: 每日結(jié)算價是根據(jù)期貨合約最后一小時成交量加權平均價來確定的。

4. 強行平倉/減倉制度: 如果交易賬戶出現(xiàn)虧損超過一定比例，期貨公司有權利進行強行平倉或減倉操作。

5. 交割制度: 股指期貨的交割方式通常為現(xiàn)金交割，交割價格由現(xiàn)貨指數(shù)最后兩小時的算術平均價格確定。

6. 持倉限額制度: 根據(jù)交易所規(guī)定，每個投資者在期貨合約中的持倉量有一定限制。

7. 大戶報告制度: 交易所要求大戶每日報告其持倉情況，以便進行市場監(jiān)管和風險控制。

8. 結(jié)算擔保金制度: 期貨交易所要求交易參與者在結(jié)算時繳納額外的擔保金，以確保交易的安全性。

9. 風險警示制度: 交易所會設置風險警示線，當投資者的賬戶資金低于該線時，需要及時補足保證金，避免風險擴大。

股指期貨交易規(guī)則的要點如下:

1. 合約乘數(shù): 股指期貨每個點的價值由交易所設定，通常為300元。根據(jù)合約點位和合約乘數(shù)計算出合約價值和履約保證金。

2. 最小變動價位: 股指期貨的最小變動價位通常為0.2個指數(shù)點，每次波動相當于60元。

3. 合約設置: 股指期貨按照季月模式滾動推出，最近的二月及兩個季度月份同時運作，最后交易日為所在月份的三個周五。

4. 交易時間: 股指期貨的交易日分為平常交易時間和交割日交易時間，每個交易時間段有固定的開市和收市時間。

5. 漲跌停板: 股指期貨的漲跌停板幅度為前一交易日結(jié)算價的一定比例，合約最后交易日的漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價的±20％。

6. 交割方式: 股指期貨的交割方式為現(xiàn)金交割，交割價格由滬深300指數(shù)現(xiàn)指最后兩小時的算術平均價確定。

7. 交易場所: 股指期貨交易在中國金融期貨交易所進行。