股指期貨交割日是合約月份的第三個(gè)周五，碰到法定假日就自動(dòng)后推。

在股指期貨交割日當(dāng)天常會(huì)出現(xiàn)“交割日效應(yīng)”，特別是海外的市場(chǎng)。因買賣交易過程中失去平衡讓標(biāo)的股票價(jià)格與交易量會(huì)暫時(shí)發(fā)生歪曲，然后因?yàn)楹霞s交割的完成，這個(gè)“交割日效應(yīng)”又會(huì)快速減弱直到消失恢復(fù)正常。股指期貨終究只是一個(gè)金融類的衍生物，在大市場(chǎng)面前并不能起到什么絕對(duì)性的作用。