股指期貨交割日是合約月份的第三個周五，碰到法定假日就自動后推。

在股指期貨交割日當(dāng)天常會出現(xiàn)“交割日效應(yīng)”，特別是海外的市場。因買賣交易過程中失去平衡讓標(biāo)的股票價格與交易量會暫時發(fā)生歪曲，然后因為合約交割的完成，這個“交割日效應(yīng)”又會快速減弱直到消失恢復(fù)正常。股指期貨終究只是一個金融類的衍生物，在大市場面前并不能起到什么絕對性的作用。