股指期貨套利的類型包括以下幾種：

1. 基差套利：利用股指期貨與現(xiàn)貨之間的價格差異進行套利。如果股指期貨價格高于現(xiàn)貨價格，則空頭持倉期貨合約，同時多頭持有現(xiàn)貨股票，等待價格回歸平衡；反之，如果股指期貨價格低于現(xiàn)貨價格，則多頭持倉期貨合約，同時空頭持有現(xiàn)貨股票。

2. 跨品種套利：利用不同品種之間的價格差異進行套利。例如，利用滬深300指數(shù)期貨與上證50指數(shù)期貨之間的價格差異，通過同步交易進行套利。

3. 跨市場套利：利用不同市場之間的價格差異進行套利。例如，利用A股市場和香港股市之間的價格差異，通過同步交易進行套利。

4. 經(jīng)紀(jì)商套利：利用經(jīng)紀(jì)商的不同報價進行套利。例如，利用不同經(jīng)紀(jì)商提供的期貨合約報價之間的價差進行套利。

5. 交割期貨套利：利用期貨合約交割時的價格差異進行套利。例如，在交割月份前，利用不同交割月份之間的價格差異進行套利。