股指期貨套利的類(lèi)型包括以下幾種：

1. 基差套利：利用股指期貨與現(xiàn)貨之間的價(jià)格差異進(jìn)行套利。如果股指期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格，則空頭持倉(cāng)期貨合約，同時(shí)多頭持有現(xiàn)貨股票，等待價(jià)格回歸平衡；反之，如果股指期貨價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格，則多頭持倉(cāng)期貨合約，同時(shí)空頭持有現(xiàn)貨股票。

2. 跨品種套利：利用不同品種之間的價(jià)格差異進(jìn)行套利。例如，利用滬深300指數(shù)期貨與上證50指數(shù)期貨之間的價(jià)格差異，通過(guò)同步交易進(jìn)行套利。

3. 跨市場(chǎng)套利：利用不同市場(chǎng)之間的價(jià)格差異進(jìn)行套利。例如，利用A股市場(chǎng)和香港股市之間的價(jià)格差異，通過(guò)同步交易進(jìn)行套利。

4. 經(jīng)紀(jì)商套利：利用經(jīng)紀(jì)商的不同報(bào)價(jià)進(jìn)行套利。例如，利用不同經(jīng)紀(jì)商提供的期貨合約報(bào)價(jià)之間的價(jià)差進(jìn)行套利。

5. 交割期貨套利：利用期貨合約交割時(shí)的價(jià)格差異進(jìn)行套利。例如，在交割月份前，利用不同交割月份之間的價(jià)格差異進(jìn)行套利。