滬深300指數(shù)的制定經(jīng)歷了一系列的步驟：1998年啟動(dòng)，2001年上交所首先研究方案，證監(jiān)會(huì)協(xié)調(diào)滬深交易所共同開發(fā)，2003年達(dá)成共識(shí)，然后進(jìn)行細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)，最終在2005年4月8日正式推出。

指數(shù)的出現(xiàn)是因?yàn)槭袌?chǎng)的需求。1991年，上證和深證綜合指數(shù)誕生，1992年推出了上證A股和B股指數(shù)，1995年至2004年，深滬兩市陸續(xù)推出了深證成指、上證180指數(shù)、深證100指數(shù)、巨潮100指數(shù)、上證50指數(shù)等。在滬深交易所的推動(dòng)下，中國(guó)股市指數(shù)體系取得了較大突破和進(jìn)展，成為了具有風(fēng)格化和投資屬性的指數(shù)產(chǎn)品。在如今的主要發(fā)達(dá)國(guó)家股市中，廣大投資者普遍接受的、能夠代表市場(chǎng)變化的指數(shù)基本上都是成分股指數(shù)。然而，道富投資指出，現(xiàn)有的中國(guó)指數(shù)體系還不足以滿足市場(chǎng)的投資需求，市場(chǎng)迫切需要一些覆蓋滬深兩市的指數(shù)產(chǎn)品。